О последовательном оценивании периодического сигнала на фоне аддитивных зависимых шумов авторегрессионного типа Т. В. Емельянова
Material type: ArticleOther title: On sequential estimation of a periodic signal distorted by an additive autoregressive noise [Parallel title]Subject(s): последовательное оценивание | среднеквадратическая точность | регрессия | аддитивные шумыGenre/Form: статьи в сборниках Online resources: Click here to access online In: Математика, ее приложения и математическое образование (МПМО17) : материалы VI Международной конференции, 26 июня - 1 июля 2017 г., г. Улан-Удэ, Байкал С. 174-179Abstract: Рассматривается задача оценивания периодического сигнала, наблюдаемого в дискретные моменты времени на фоне аддитивного шума авторегрессионного типа с неизвестной спектральной плотностью и распределением. Предлагается оценка для параметров сигнала по методу наименьших квадратов(МНК) со специальным правилом прекращения наблюдений. В отличие от классической оценки МНК такая оценка позволяет контролировать среднеквадратическую точность оценок. Получены формулы для среднеквадратической погрешности последовательной оценки, а также средней длительности предложенной процедуры. Приводятся результаты численного моделирования по методу Монте-Карло, дается сравнение с оценками МНК/=The problem of estimating coefficients of a periodic signal in a discrete time from observations with an additive noise described by a stationary autoregressive process with unknown parameters and unknown distribution is considered. One-step sequential procedure to estimate signal coefficients is proposed, which provides a given mean-square accuracy of estimates for any values of the nuisance parameters. An asymptotic formula for the mean duration of the procedure is constructed. The results of Monte-Carlo simulation of the sequential procedure and its comparison with the LS-estimates are given.Библиогр.: 6 назв.
Рассматривается задача оценивания периодического сигнала, наблюдаемого в дискретные моменты времени на фоне аддитивного шума авторегрессионного типа с неизвестной спектральной плотностью и распределением. Предлагается оценка для параметров сигнала по методу наименьших квадратов(МНК) со специальным правилом прекращения наблюдений. В отличие от классической оценки МНК такая оценка позволяет контролировать среднеквадратическую точность оценок. Получены формулы для среднеквадратической погрешности последовательной оценки, а также средней длительности предложенной процедуры. Приводятся результаты численного моделирования по методу Монте-Карло, дается сравнение с оценками МНК/=The problem of estimating coefficients of a periodic signal in a discrete time from observations with an additive noise described by a stationary autoregressive process with unknown parameters and unknown distribution is considered. One-step sequential procedure to estimate signal coefficients is proposed, which provides a given mean-square accuracy of estimates for any values of the nuisance parameters. An asymptotic formula for the mean duration of the procedure is constructed. The results of Monte-Carlo simulation of the sequential procedure and its comparison with the LS-estimates are given.
There are no comments on this title.