Normal view
MARC view
О последовательном оценивании периодического сигнала на фоне аддитивных зависимых шумов авторегрессионного типа (Record no. 436001)
[ view plain ]
000 -Маркер записи | |
---|---|
Контрольное поле постоянной длины | 03536naa a2200301 c 4500 |
001 - Контрольный номер | |
Контрольное поле | vtls000626924 |
005 - Дата корректировки | |
Контрольное поле | 20220310211430.0 |
007 - Кодируемые данные (физ. описан.) | |
Контрольное поле постоянной длины | cr | |
008 - Кодируемые данные | |
Контрольное поле постоянной длины | 180514s2017 ru fs 100 0 rus d |
035 ## - Системный контрольный номер | |
Системный контрольный номер | to000626924 |
040 ## - Источник каталогиз. | |
Служба первич. каталог. | RU-ToGU |
Код языка каталог. | rus |
Служба, преобразующая запись | RU-ToGU |
100 1# - Автор | |
Автор | Емельянова, Татьяна Вениаминовна |
9 (RLIN) | 79933 |
245 10 - Заглавие | |
Заглавие | О последовательном оценивании периодического сигнала на фоне аддитивных зависимых шумов авторегрессионного типа |
Ответственность | Т. В. Емельянова |
246 11 - Заглавие тома/части | |
Заглавие тома/части | On sequential estimation of a periodic signal distorted by an additive autoregressive noise |
504 ## - Библиография | |
Библиография | Библиогр.: 6 назв. |
520 3# - Аннотация | |
Аннотация | Рассматривается задача оценивания периодического сигнала, наблюдаемого в дискретные моменты времени на фоне аддитивного шума авторегрессионного типа с неизвестной спектральной плотностью и распределением. Предлагается оценка для параметров сигнала по методу наименьших квадратов(МНК) со специальным правилом прекращения наблюдений. В отличие от классической оценки МНК такая оценка позволяет контролировать среднеквадратическую точность оценок. Получены формулы для среднеквадратической погрешности последовательной оценки, а также средней длительности предложенной процедуры. Приводятся результаты численного моделирования по методу Монте-Карло, дается сравнение с оценками МНК/=The problem of estimating coefficients of a periodic signal in a discrete time from observations with an additive noise described by a stationary autoregressive process with unknown parameters and unknown distribution is considered. One-step sequential procedure to estimate signal coefficients is proposed, which provides a given mean-square accuracy of estimates for any values of the nuisance parameters. An asymptotic formula for the mean duration of the procedure is constructed. The results of Monte-Carlo simulation of the sequential procedure and its comparison with the LS-estimates are given. |
653 ## - Ключевые слова | |
Ключевые слова | последовательное оценивание |
653 ## - Ключевые слова | |
Ключевые слова | среднеквадратическая точность |
653 ## - Ключевые слова | |
Ключевые слова | регрессия |
653 ## - Ключевые слова | |
Ключевые слова | аддитивные шумы |
655 #4 - Термин индексирования — жанр/форма | |
Жанр/форма | статьи в сборниках |
9 (RLIN) | 713576 |
773 0# - Источник информации | |
Название источника | Математика, ее приложения и математическое образование (МПМО17) : материалы VI Международной конференции, 26 июня - 1 июля 2017 г., г. Улан-Удэ, Байкал |
Место и дата издания | Улан-Удэ, 2017 |
Прочая информация | С. 174-179 |
ISBN | 9785892309530 |
852 4# - Местонахождение единицы хранения | |
Код организации-хранителя | RU-ToGU |
856 7# - Электронный адрес документа | |
URL | <a href="http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000626924">http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000626924</a> |
908 ## - Параметр входа данных | |
Параметр входа данных | статья |
999 ## - Системные контрольные номера (Koha) | |
biblionumber (Koha) | 436001 |
No items available.