Normal view
MARC view
О временной структуре доходности. 3. Однофакторная модель Даффи - Кана (Record no. 567342)
[ view plain ]
| 000 -Маркер записи | |
|---|---|
| Контрольное поле постоянной длины | 02856nab a2200349 c 4500 |
| 001 - Контрольный номер | |
| Контрольное поле | koha000567342 |
| 005 - Дата корректировки | |
| Контрольное поле | 20210922135439.0 |
| 007 - Кодируемые данные (физ. описан.) | |
| Контрольное поле постоянной длины | cr | |
| 008 - Кодируемые данные | |
| Контрольное поле постоянной длины | 210624|2012 ru s c rus d |
| 035 ## - Системный контрольный номер | |
| Системный контрольный номер | koha000567342 |
| 040 ## - Источник каталогиз. | |
| Служба первич. каталог. | RU-ToGU |
| Код языка каталог. | rus |
| Служба, преобразующая запись | RU-ToGU |
| 100 1# - Автор | |
| Автор | Медведев, Геннадий Алексеевич |
| Дата | 1935-2020 |
| 9 (RLIN) | 78572 |
| 245 10 - Заглавие | |
| Заглавие | О временной структуре доходности. 3. Однофакторная модель Даффи - Кана |
| Ответственность | Г. А. Медведев |
| 246 11 - Заглавие тома/части | |
| Заглавие тома/части | On term structure of yield rates. 3. The Duffie - Kan one-factor model |
| 336 ## - Тип содержимого | |
| Тип содержимого | Текст |
| 337 ## - Средство доступа | |
| Средство доступа | электронный |
| 504 ## - Библиография | |
| Библиография | Библиогр.: 15 назв. |
| 520 3# - Аннотация | |
| Аннотация | Временная структура процентных ставок играет ключевую роль при определении цен облигаций. Поэтому ее свойства интересуют многих финансовых аналитиков. Однако в имеющейся литературе обычно встречается схематичное описание этих свойств. Здесь делается попытка детального описания всех возможных форм временной структуры для класса аффинных моделей процентных ставок, поскольку для этих моделей можно записать решения в явной форме. В качестве основной принимается модель Даффи - Кана (DK) с произвольной нижней границей для безрисковой (спот) процентной ставки. Результаты для широко известных моделей CIR и Васичека получаются как частные случаи. Найдены возможные типы формы кривой доходности. |
| 653 ## - Ключевые слова | |
| Ключевые слова | процентные ставки доходности |
| 653 ## - Ключевые слова | |
| Ключевые слова | аффинная модель |
| 653 ## - Ключевые слова | |
| Ключевые слова | кривая доходности |
| 653 ## - Ключевые слова | |
| Ключевые слова | форвардные кривые |
| 653 ## - Ключевые слова | |
| Ключевые слова | Васичека модель |
| 653 ## - Ключевые слова | |
| Ключевые слова | Кокса-Ингерсолла-Росса модель |
| 653 ## - Ключевые слова | |
| Ключевые слова | Даффи - Кана модель |
| 655 #4 - Термин индексирования — жанр/форма | |
| Жанр/форма | статьи в сборниках |
| 9 (RLIN) | 713576 |
| 773 0# - Источник информации | |
| Название источника | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика |
| Место и дата издания | 2012 |
| Прочая информация | № 3. С. 71-80 |
| ISSN | 1998-8605 |
| Контрольный № источника | 0210-40860 |
| 852 4# - Местонахождение единицы хранения | |
| Код организации-хранителя | RU-ToGU |
| 856 4# - Электронный адрес документа | |
| URL | <a href="http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000567342">http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000567342</a> |
| 908 ## - Параметр входа данных | |
| Параметр входа данных | статья |
| 999 ## - Системные контрольные номера (Koha) | |
| biblionumber (Koha) | 567342 |
No items available.