000 | 02554nab a2200337 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | koha000567158 | ||
005 | 20210922135417.0 | ||
007 | cr | | ||
008 | 210622|2012 ru s c rus d | ||
035 | _akoha000567158 | ||
040 |
_aRU-ToGU _brus _cRU-ToGU |
||
100 | 1 |
_aМедведев, Геннадий Алексеевич _d1935-2020 _978572 |
|
245 | 1 | 0 |
_aО временной структуре доходности. 1. Модель Васичека _cГ. А. Медведев |
246 | 1 | 1 | _aOn term structure of yield rates. 1. Vasiček model |
336 | _aТекст | ||
337 | _aэлектронный | ||
504 | _aБиблиогр.: 15 назв. | ||
520 | 3 | _aИсследуются свойства таких характеристик временной структуры процентных ставок, как кривые доходности и форвардные ставки, в случае, когда используется аффинная модель доходности. В отличие от известных подходов анализируются не только однофакторные, но и многофакторные модели. Кроме того, рассматривается не только диапазон коротких и средних сроков погашения активов, но и длительные сроки. При этом в качестве временной переменной предлагается использовать дюрацию безрисковой ставки. Это дает возможность сравнения кривых доходности и форвардных кривых на всем интервале изменения сроков погашения активов. | |
653 | _aпроцентные ставки | ||
653 | _aдоходность | ||
653 | _aаффинная модель | ||
653 | _aкривые доходности | ||
653 | _aфорвардные кривые | ||
653 | _aВасичека модель | ||
655 | 4 |
_aстатьи в журналах _9745982 |
|
773 | 0 |
_tВестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика _d2012 _g № 1. С. 102-111 _x1998-8605 _w0210-40860 |
|
852 | 4 | _aRU-ToGU | |
856 | 4 | _uhttp://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000567158 | |
908 | _aстатья | ||
999 | _c567158 |