000			03518nab a2200385 c 4500
001			vtls000794062
003			RU-ToGU
005			20230207175151.0
007			cr |
008			210219|2020 ru s c rus d
024	7		_a10.4213/tvp5352 _2doi
035			_ato000794062
040			_aRU-ToGU _brus _cRU-ToGU
100	1		_aНгуэн, Т. _9509842
245	1	0	_aАппроксимационное хеджирование с постоянными пропорциональными операционными издержками на финансовых рынках со скачками _cТ. Нгуэн, С. М. Пергаменщиков
336			_aТекст
337			_aэлектронный
504			_aБиблиогр.: 38 назв.
520	3		_aВ работе изучается проблема хеджирования опционов в присутствии транзакционных (операционных) платежей в моделях со скачками и стохастической волатильностью, позволяющие учесть характерные особенности современных финансовых рынков. При сравнительно слабых условиях на распределения размеров скачков устанавливается, что трансакционные издержки можно асимптотически компенсировать с помощью принципа корректирующей волатильности Леланда и асимптотических свойств дискретизированных хеджирующих стратегий. В частности, асимптотически устраняется влияние скачков и доказываются такие же предельные теоремы, как и в случае моделей без скачков. Полученные в данной работе предельные теоремы также подтверждают, что асимптотические результаты, доказанные Кабановым и Сафаряном [19] и Пергаменщиковым [36] для геометрического броуновского движения, остаются справедливыми и для рынков с детерминированной волатильностью со скачками.
653			_aоперационные издержки
653			_aЛеланда стратегия
653			_aмодель со скачками
653			_aстохастическая волатильность
653			_aаппроксимационное хеджирование
653			_aпредельные теоремы
653			_aквантильное хеджирование
653			_aсуперхеджирование
655		4	_aстатьи в журналах _9745982
700	1		_aПергаменщиков, Сергей Маркович _961380
773	0		_tТеория вероятностей и ее применения _d2020 _gТ. 65, № 2. С. 281-311 _x0040-361X _w0032-32760
852	4		_aRU-ToGU
856	4		_uhttp://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000794062
908			_aстатья
999			_c478920