| 000 | 02643nab a2200325 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vtls000708907 | ||
| 003 | RU-ToGU | ||
| 005 | 20220224113806.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 200409|2020 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 |
_a10.17223/19988605/50/1 _2doi |
|
| 035 | _ato000708907 | ||
| 040 |
_aRU-ToGU _brus _cRU-ToGU |
||
| 100 | 1 |
_aПашинская, Татьяна Юрьевна _9482614 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aСтратегии прогнозирующего управления инвестиционным портфелем на финансовом рынке со скрытым переключением режимов _cТ. Ю. Пашинская, В. В. Домбровский |
| 246 | 1 | 1 | _aPredictive control strategies for investment portfolio in the financial market with hidden regime switching |
| 504 | _aБиблиогр.: 11 назв. | ||
| 520 | 3 | _aРассматривается задача управления инвестиционным портфелем на финансовом рынке с переключением режимов с учетом явных ограничений на объемы вложений и займов и транзакционных издержек. Предполагается, что параметры финансовых активов изменяются в соответствии с эволюцией дискретной скрытой марковской цепи. Для оценки параметров используется адаптивный EM-алгоритм. Представлены результаты численного моделирования с использованием реальных данных российского фондового рынка. | |
| 653 | _aИнвестиционный портфель | ||
| 653 | _aмарковские цепи | ||
| 653 | _aпрогнозирующее управление | ||
| 653 | _aограничения | ||
| 655 | 4 |
_aстатьи в журналах _9745982 |
|
| 700 | 1 |
_aДомбровский, Владимир Валентинович _d1951-2021 _962456 |
|
| 773 | 0 |
_tВестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика _d2020 _g№ 50. С. 4-13 _x1998-8605 _w0210-40860 |
|
| 852 | 4 | _aRU-ToGU | |
| 856 | 4 | _uhttp://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000708907 | |
| 908 | _aстатья | ||
| 999 | _c465952 | ||