TY  - SER
AU  - Нгуэн,Т.
AU  - Пергаменщиков,Сергей Маркович
TI  - Аппроксимационное хеджирование с постоянными пропорциональными операционными издержками на финансовых рынках со скачками
KW  - операционные издержки
KW  - Леланда стратегия
KW  - модель со скачками
KW  - стохастическая волатильность
KW  - аппроксимационное хеджирование
KW  - предельные теоремы
KW  - квантильное хеджирование
KW  - суперхеджирование
KW  - статьи в журналах
N1  - Библиогр.: 38 назв
N2  - В работе изучается проблема хеджирования опционов в присутствии транзакционных (операционных) платежей в моделях со
скачками и стохастической волатильностью, позволяющие учесть характерные особенности современных финансовых рынков. При сравнительно слабых условиях на распределения размеров скачков устанавливается, что трансакционные издержки можно асимптотически
 компенсировать с помощью принципа корректирующей волатильности Леланда и асимптотических свойств дискретизированных хеджирующих стратегий. В частности, асимптотически устраняется влияние скачков и доказываются такие же предельные теоремы, как и
 в случае моделей без скачков. Полученные в данной работе предельные теоремы также подтверждают, что асимптотические результаты,
 доказанные Кабановым и Сафаряном [19] и Пергаменщиковым [36]
 для геометрического броуновского движения, остаются справедливыми и для рынков с детерминированной волатильностью со скачками
UR  - http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000794062
ER  -