Сравнение робастных оценок модифицированных вариантов стандартного отклонения и среднего абсолютных отклонений В. П. Шуленин
Material type: ArticleContent type: Текст Media type: электронный Subject(s): масштабный параметр | робастные оценки | выбросы | функция влияния | адаптивные оценкиGenre/Form: статьи в журналах Online resources: Click here to access online In: Известия высших учебных заведений. Физика Т. 65, № 2. С. 171-180Abstract: Изучаются робастные оценки масштабного параметра, характеризующего «разброс» случайной величины. Предложены оценки, которые асимптотически нормально распределены, имеют ограниченные функции влияния и, следовательно, в отличие от оценки стандартного отклонения, «защищены» от наличия выбросов в выборке. Оценки вычисляются на основе упорядоченной статистики, из которой предварительно удаляется часть наблюдений. Предложен адаптивный вариант оценок, основанный на использовании выборочных оценок функционалов, характеризующих степень «затянутости хвостов» распределений. Приводятся результаты сравнения оценок масштабного параметра в условиях различных моделей наблюдений. В частности, для описания наличия выбросов в выборке используется гауссовская модель с масштабным засорением.Библиогр.: 14 назв.
Ограниченный доступ
Изучаются робастные оценки масштабного параметра, характеризующего «разброс» случайной величины. Предложены оценки, которые асимптотически нормально распределены, имеют ограниченные функции влияния и, следовательно, в отличие от оценки стандартного отклонения, «защищены» от наличия выбросов в выборке. Оценки вычисляются на основе упорядоченной статистики, из которой предварительно удаляется часть наблюдений. Предложен адаптивный вариант оценок, основанный на использовании выборочных оценок функционалов, характеризующих степень «затянутости хвостов» распределений. Приводятся результаты сравнения оценок масштабного параметра в условиях различных моделей наблюдений. В частности, для описания наличия выбросов в выборке используется гауссовская модель с масштабным засорением.
There are no comments on this title.