Normal view
MARC view
Распределение интеграла от случайной волатильности в случае, когда она образует чисто разрывный марковский процесс с двумя состояниями Е. Е. Сотникова
Material type:
ArticleSubject(s): математическая статистика | теория вероятностей | марковские процессы | ценные бумаги | финансовая математика | волатильность | интегралыOther classification: Ч48
In:
Вестник Томского государственного университета № 280 (декабрь) : Серия "Математика. Кибернетика. Информатика". С. 204-207
No physical items for this record
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.