Об асимптотической структуре некритических марковских ветвящихся случайных процессов с непрерывным временем А. А. Имомов, А. Х. Мейлиев
Material type: ArticleContent type: Текст Media type: электронный Other title: On the asymptotic structure of noncritical Markov stochastic branching process with continuous time [Parallel title]Subject(s): марковские ветвящиеся процессы | правильно меняющиеся функции | Основная лемма | переходные вероятности | инвариантные распределенияGenre/Form: статьи в журналах Online resources: Click here to access online In: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика № 69. С. 22-36Abstract: Работа посвящена исследованию переходных вероятностей Марковских ветвящихся случайных процессов непрерывного времени при минимальных моментных условиях. Рассмотрим некритический случай, т.е. случай, когда средняя плотность интенсивности превращения частиц не равна нулю. Найдем асимптотическое представление для переходных вероятностей без дополнительных моментных условий. Для нахождения конечного предельного инвариантного распределения мы ограничиваемся условием конечности момента типа [ E[ xlnx] для плотности превращения частиц. Утверждение об асимптотическом представлении вероятностной производящей функции (Основная Лемма) исследуемого процесса и ее дифференциальный аналог будут лежать в основе наших выводов. При этом существенно применяется теория правильно меняющихся функций в смысле Карамата.Библиогр.: 23 назв.
Работа посвящена исследованию переходных вероятностей Марковских ветвящихся случайных процессов непрерывного времени при минимальных моментных условиях. Рассмотрим некритический случай, т.е. случай, когда средняя плотность интенсивности превращения частиц не равна нулю. Найдем асимптотическое представление для переходных вероятностей без дополнительных моментных условий. Для нахождения конечного предельного инвариантного распределения мы ограничиваемся условием конечности момента типа [ E[ xlnx] для плотности превращения частиц. Утверждение об асимптотическом представлении вероятностной производящей функции (Основная Лемма) исследуемого процесса и ее дифференциальный аналог будут лежать в основе наших выводов. При этом существенно применяется теория правильно меняющихся функций в смысле Карамата.
There are no comments on this title.