On identification of continuous time hidden Markov processes: a survey Yu. A. Kutoyants
Material type:
ArticleContent type: Текст Media type: электронный Other title: Об идентификации скрытых марковских процессов с непрерывным временем: обзор [Parallel title]Subject(s): частично наблюдаемые системы | оценка параметров | асимптотические свойства | проблемы разладкиGenre/Form: статьи в сборниках Online resources: Click here to access online
In:
Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" 04-06 июля 2019 г. : сборник статей С. 26-35Abstract: We consider several models of partially observed stochastic linear systems and discuss the problems of parameter estimation.
We describe the asymptotic properties of the MLE, Bayes estimators and One-step MLE-processes in two different asymptotics:
small noise and large samples. In all problems we show the consistency of these estimators, their limit distributions and define asymptotically efficient estimators. Мы рассматриваем несколько моделей частично наблюдаемых стохастических линейных систем и обсуждаем задачи
оценки параметров этих моделей. Мы описываем асимптотические
свойства оценок максимального правдоподобия, байесовских оценок Одношаговых ОМП в случае двух асимптотик: малого шума
и больших выборок. Во всех задачах мы устанавливаем состоятельность
этих оценок, их предельные распределения и определяем асимптотически эффективные оценки.
Библиогр.: 16 назв.
We consider several models of partially observed stochastic linear systems and discuss the problems of parameter estimation.
We describe the asymptotic properties of the MLE, Bayes estimators and One-step MLE-processes in two different asymptotics:
small noise and large samples. In all problems we show the consistency of these estimators, their limit distributions and define asymptotically efficient estimators. Мы рассматриваем несколько моделей частично наблюдаемых стохастических линейных систем и обсуждаем задачи
оценки параметров этих моделей. Мы описываем асимптотические
свойства оценок максимального правдоподобия, байесовских оценок Одношаговых ОМП в случае двух асимптотик: малого шума
и больших выборок. Во всех задачах мы устанавливаем состоятельность
этих оценок, их предельные распределения и определяем асимптотически эффективные оценки.
There are no comments on this title.