Стратегии прогнозирующего управления инвестиционным портфелем на финансовом рынке со скрытым переключением режимов Т. Ю. Пашинская, В. В. Домбровский
Material type: ArticleOther title: Predictive control strategies for investment portfolio in the financial market with hidden regime switching [Parallel title]Subject(s): Инвестиционный портфель | марковские цепи | прогнозирующее управление | ограниченияGenre/Form: статьи в журналах Online resources: Click here to access online In: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 50. С. 4-13Abstract: Рассматривается задача управления инвестиционным портфелем на финансовом рынке с переключением режимов с учетом явных ограничений на объемы вложений и займов и транзакционных издержек. Предполагается, что параметры финансовых активов изменяются в соответствии с эволюцией дискретной скрытой марковской цепи. Для оценки параметров используется адаптивный EM-алгоритм. Представлены результаты численного моделирования с использованием реальных данных российского фондового рынка.Библиогр.: 11 назв.
Рассматривается задача управления инвестиционным портфелем на финансовом рынке с переключением режимов с учетом явных ограничений на объемы вложений и займов и транзакционных издержек. Предполагается, что параметры финансовых активов изменяются в соответствии с эволюцией дискретной скрытой марковской цепи. Для оценки параметров используется адаптивный EM-алгоритм. Представлены результаты численного моделирования с использованием реальных данных российского фондового рынка.
There are no comments on this title.