Scientific Library of Tomsk State University

   E-catalog        

Image from Google Jackets
Normal view MARC view

Оценивание параметров регрессии с зависимыми шумами М. А. Повзун, Е. А. Пчелинцев

By: Повзун, Мария АнатольевнаContributor(s): Пчелинцев, Евгений АнатольевичMaterial type: ArticleArticleOther title: Estimating parameters in a regression model with dependent noises [Parallel title]Subject(s): параметрическая регрессия | импульсные шумы | регрессия | улучшенное оценивание | среднеквадратические рискиGenre/Form: статьи в журналах Online resources: Click here to access online In: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика № 49. С. 43-51Abstract: Рассматривается задача оценивания d-мерного вектора неизвестных параметров регрессии с нелинейными условно-гауссовскими шумами типа AR/ARCH. В качестве метода оценивания используется модификация процедуры Джеймса – Стейна. Предлагается улучшенная оценка в смысле среднеквадратической точности. Приводятся результаты численного сравнения эмпирических рисков предлагаемой оценки и оценки МНК для модели с шумами AR(1)/ARCH(1).
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
No physical items for this record

Библиогр.: 14 назв.

Рассматривается задача оценивания d-мерного вектора неизвестных параметров регрессии с нелинейными условно-гауссовскими шумами типа AR/ARCH. В качестве метода оценивания используется модификация процедуры Джеймса – Стейна. Предлагается улучшенная оценка в смысле среднеквадратической точности. Приводятся результаты численного сравнения эмпирических рисков предлагаемой оценки и оценки МНК для модели с шумами AR(1)/ARCH(1).

There are no comments on this title.

to post a comment.