Normal view
MARC view
Введение в стохастические финансы. Дискретное время Г. Фёльмер, А. Шид ; пер. с англ. Ю. С. Мишуры, Г. М. Шевченко под ред. [и с предисл.] В. И. Аркина
Material type:
TextLanguage: Russian Publication details: Москва Изд-во МЦНМО 2008Description: 496 с. 24 смISBN: 9785940573463; 5940573463Other title: Stochastic finance [Parallel title]Subject(s): финансовые вычисления | математическая статистика | финансовая математика стохастическая | одношаговые модели финансового рынка | теория арбитража | отсутствие арбитражных возможностей | мартингальные критерии | неполные рынки | теория ожидаемой полезности | предпочтения | Неймана-Моргенштерна теория | оптимизация портфеля | оптимальные платежные обязательства | Эрроу-Дебре модель | меры риска | многошаговые модели финансового рынка | европейские платежные обязательства | американские платежные обязательства | хеджирующие стратегии | суперхеджирующие стратегии | Дуба равномерное разложение | квадратичные рискиOther classification: 65.26
| Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выдается в читальный зал | Научная библиотека ТГУ Книгохранилище | 1-972896к (Browse shelf(Opens below)) | Available | 13820000682467 |
Библиогр.: с. 459-470
Предм. указ.: с. 472-485
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.