Normal view
MARC view
Аппроксимационное хеджирование с постоянными пропорциональными операционными издержками на финансовых рынках со скачками (Record no. 478920)
[ view plain ]
000 -Маркер записи | |
---|---|
Контрольное поле постоянной длины | 03518nab a2200385 c 4500 |
001 - Контрольный номер | |
Контрольное поле | vtls000794062 |
005 - Дата корректировки | |
Контрольное поле | 20230207175151.0 |
007 - Кодируемые данные (физ. описан.) | |
Контрольное поле постоянной длины | cr | |
008 - Кодируемые данные | |
Контрольное поле постоянной длины | 210219|2020 ru s c rus d |
024 7# - Прочие стандартные номера | |
Стандартный номер | 10.4213/tvp5352 |
Источник номера | doi |
035 ## - Системный контрольный номер | |
Системный контрольный номер | to000794062 |
040 ## - Источник каталогиз. | |
Служба первич. каталог. | RU-ToGU |
Код языка каталог. | rus |
Служба, преобразующая запись | RU-ToGU |
100 1# - Автор | |
Автор | Нгуэн, Т. |
9 (RLIN) | 509842 |
245 10 - Заглавие | |
Заглавие | Аппроксимационное хеджирование с постоянными пропорциональными операционными издержками на финансовых рынках со скачками |
Ответственность | Т. Нгуэн, С. М. Пергаменщиков |
336 ## - Тип содержимого | |
Тип содержимого | Текст |
337 ## - Средство доступа | |
Средство доступа | электронный |
504 ## - Библиография | |
Библиография | Библиогр.: 38 назв. |
520 3# - Аннотация | |
Аннотация | В работе изучается проблема хеджирования опционов в присутствии транзакционных (операционных) платежей в моделях со<br/>скачками и стохастической волатильностью, позволяющие учесть характерные особенности современных финансовых рынков. При сравнительно слабых условиях на распределения размеров скачков устанавливается, что трансакционные издержки можно асимптотически<br/> компенсировать с помощью принципа корректирующей волатильности Леланда и асимптотических свойств дискретизированных хеджирующих стратегий. В частности, асимптотически устраняется влияние скачков и доказываются такие же предельные теоремы, как и<br/> в случае моделей без скачков. Полученные в данной работе предельные теоремы также подтверждают, что асимптотические результаты,<br/> доказанные Кабановым и Сафаряном [19] и Пергаменщиковым [36]<br/> для геометрического броуновского движения, остаются справедливыми и для рынков с детерминированной волатильностью со скачками. |
653 ## - Ключевые слова | |
Ключевые слова | операционные издержки |
653 ## - Ключевые слова | |
Ключевые слова | Леланда стратегия |
653 ## - Ключевые слова | |
Ключевые слова | модель со скачками |
653 ## - Ключевые слова | |
Ключевые слова | стохастическая волатильность |
653 ## - Ключевые слова | |
Ключевые слова | аппроксимационное хеджирование |
653 ## - Ключевые слова | |
Ключевые слова | предельные теоремы |
653 ## - Ключевые слова | |
Ключевые слова | квантильное хеджирование |
653 ## - Ключевые слова | |
Ключевые слова | суперхеджирование |
655 #4 - Термин индексирования — жанр/форма | |
Жанр/форма | статьи в журналах |
9 (RLIN) | 745982 |
700 1# - Другие авторы | |
Другие авторы | Пергаменщиков, Сергей Маркович |
9 (RLIN) | 61380 |
773 0# - Источник информации | |
Название источника | Теория вероятностей и ее применения |
Место и дата издания | 2020 |
Прочая информация | Т. 65, № 2. С. 281-311 |
ISSN | 0040-361X |
Контрольный № источника | 0032-32760 |
852 4# - Местонахождение единицы хранения | |
Код организации-хранителя | RU-ToGU |
856 4# - Электронный адрес документа | |
URL | <a href="http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000794062">http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000794062</a> |
908 ## - Параметр входа данных | |
Параметр входа данных | статья |
999 ## - Системные контрольные номера (Koha) | |
biblionumber (Koha) | 478920 |
No items available.