Normal view
MARC view
Estimation of the present values of net premiums and life annuities for the different actuarial models (Record no. 476590)
[ view plain ]
000 -Маркер записи | |
---|---|
Контрольное поле постоянной длины | 02307naa a2200337 c 4500 |
001 - Контрольный номер | |
Контрольное поле | vtls000790755 |
005 - Дата корректировки | |
Контрольное поле | 20210922110610.0 |
007 - Кодируемые данные (физ. описан.) | |
Контрольное поле постоянной длины | cr | |
008 - Кодируемые данные | |
Контрольное поле постоянной длины | 201218s2019 ru fs 100 0 eng d |
035 ## - Системный контрольный номер | |
Системный контрольный номер | to000790755 |
040 ## - Источник каталогиз. | |
Служба первич. каталог. | RU-ToGU |
Код языка каталог. | rus |
Служба, преобразующая запись | RU-ToGU |
100 1# - Автор | |
Автор | Dmitriev, Yury G. |
9 (RLIN) | 105493 |
245 10 - Заглавие | |
Заглавие | Estimation of the present values of net premiums and life annuities for the different actuarial models |
Ответственность | Y. G. Dmitriev, O. V. Gubina, G. M. Koshkin |
336 ## - Тип содержимого | |
Тип содержимого | Текст |
337 ## - Средство доступа | |
Средство доступа | электронный |
504 ## - Библиография | |
Библиография | Библиогр.: 44 назв. |
520 3# - Аннотация | |
Аннотация | The paper deals with the estimation problem of the actuarial present values<br/>of the continuous individual net premiums and connected with these characteristics<br/> life annuities. We considered the following actuarial models: the whole life<br/> insurance, n-year term life insurance, q-year deferred life insurance, and n-year<br/> endowment life insurance. We synthesize nonparametric estimators of net premiums<br/> and life annuities for these statuses. The main parts of the asymptotic<br/> mean square errors of the estimators and their limit distributions are found.<br/> The simulations show that the empirical mean square errors of estimators decrease<br/> when the sample size increases. Also, when the model distribution is<br/> changed, the nonparametric estimators are more adaptable in comparison with<br/> parametric estimators, oriented on the best results only for the given distributions. |
653 ## - Ключевые слова | |
Ключевые слова | непараметрическая оценка |
653 ## - Ключевые слова | |
Ключевые слова | аннуитет |
653 ## - Ключевые слова | |
Ключевые слова | асимптотическая нормальность |
653 ## - Ключевые слова | |
Ключевые слова | среднеквадратичная ошибка |
655 #4 - Термин индексирования — жанр/форма | |
Жанр/форма | статьи в сборниках |
9 (RLIN) | 713576 |
700 1# - Другие авторы | |
Другие авторы | Gubina, Oxana V. |
9 (RLIN) | 183189 |
700 1# - Другие авторы | |
Другие авторы | Koshkin, Gennady M. |
9 (RLIN) | 103334 |
773 0# - Источник информации | |
Название источника | Applied methods of statistical analysis. Statistical computation and simulation : proceedings of the international workshop, 18-20 September 2019 |
Место и дата издания | Novosibirsk, 2019 |
Прочая информация | P. 30-46 |
852 4# - Местонахождение единицы хранения | |
Код организации-хранителя | RU-ToGU |
856 4# - Электронный адрес документа | |
URL | <a href="http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000790755">http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000790755</a> |
908 ## - Параметр входа данных | |
Параметр входа данных | статья |
999 ## - Системные контрольные номера (Koha) | |
biblionumber (Koha) | 476590 |
No items available.