Scientific Library of Tomsk State University

   E-catalog        

Normal view MARC view

Indexation and Causation of Financial Markets (Record no. 416389)

MARC details
000 -Маркер записи
Контрольное поле постоянной длины 04381nam a22004815i 4500
001 - Контрольный номер
Контрольное поле vtls000562098
005 - Дата корректировки
Контрольное поле 20210922090600.0
007 - Кодируемые данные (физ. описан.)
Контрольное поле постоянной длины cr nn 008mamaa
008 - Кодируемые данные
Контрольное поле постоянной длины 170213s2015 ja | s |||| 0|eng d
020 ## - Индекс ISBN
ISBN 9784431552765
-- 978-4-431-55276-5
024 7# - Прочие стандартные номера
Стандартный номер 10.1007/978-4-431-55276-5
Источник номера doi
035 ## - Системный контрольный номер
Системный контрольный номер to000562098
040 ## - Источник каталогиз.
Служба первич. каталог. Springer
Служба, преобразующая запись Springer
Организация, изменившая запись RU-ToGU
050 #4 - Расстановочный код библ. Конгресса
Классификационный индекс QA276-280
072 #7 - Код предметной/темат. категории
Код предметной/темат. категории PBT
Источник кода bicssc
072 #7 - Код предметной/темат. категории
Код предметной/темат. категории MAT029000
Источник кода bisacsh
082 04 - Индекс Дьюи
Индекс Дьюи 519.5
Номер издания 23
100 1# - Автор
Автор Tanokura, Yoko.
Роль лиц author.
9 (RLIN) 469335
245 10 - Заглавие
Заглавие Indexation and Causation of Financial Markets
Физический носитель electronic resource
Ответственность by Yoko Tanokura, Genshiro Kitagawa.
250 ## - Сведения об издании
Основные сведения об издании 1st ed. 2015.
260 ## - Выходные данные
Место издания Tokyo :
Издательство Springer Japan :
-- Imprint: Springer,
Дата издания 2015.
300 ## - Физическое описание
Объем X, 103 p. 50 illus., 17 illus. in color.
Иллюстрации/тип воспроизводства online resource.
336 ## - Тип содержимого
Тип содержимого text
Content type code txt
Source rdacontent
337 ## - Средство доступа
Средство доступа computer
Media type code c
Source rdamedia
338 ## - Тип носителя
Тип носителя online resource
Carrier type code cr
Source rdacarrier
490 1# - Серия
Заглавие серии SpringerBriefs in Statistics,
ISSN серии 2191-544X
505 0# - Примечание о содержании
Содержание 1 Introduction (1.1 Indexation of Financial Markets -- 1.2 Causation of Financial Markets -- 1.3 Nonstationarity of Financial Time Series -- 1.4 State-Space Modeling -- 1.5 Organization of the Book and Related Web Information -- References) -- 2 Method for Constructing a Distribution-Free Index (2.1 Nonstationary Time Series Modeling -- 2.2 Transformation of Non-Gaussian Distributed Prices of a Financial Market -- 2.3 Construction of a Distribution-Free Index -- References) -- 3 Power Contribution Analysis of a Multivariate Feedback System (3.1 Akaike’s Power Contribution and its Generalization -- 3.2 Algorithm for Decomposing a Variance Covariance Matrix -- 3.3 Example of Power Contribution Analysis -- References) -- 4 Application to Financial and Economic Time Series Data (4.1 Detecting Crisis Spillovers in Terms of Sovereign CDS Distribution-Free Indices -- 4.2 Measuring the Impact of the US Subprime Crisis on Japanese Financial Markets -- 4.3 Other Applications: Usability of the Distribution-Free Index) -- References.
520 ## - Аннотация
Аннотация This book presents a new statistical method of constructing a price index of a financial asset where the price distributions are skewed and heavy-tailed and investigates the effectiveness of the method. In order to fully reflect the movements of prices or returns on a financial asset, the index should reflect their distributions. However, they are often heavy-tailed and possibly skewed, and identifying them directly is not easy. This book first develops an index construction method depending on the price distributions, by using nonstationary time series analysis. Firstly, the long-term trend of the distributions of the optimal Box–Cox transformed prices is estimated by fitting a trend model with time-varying observation noises. By applying state space modeling, the estimation is performed and missing observations are automatically interpolated. Finally, the index is defined by taking the inverse Box–Cox transformation of the optimal long-term trend. This book applies the method to various financial data. For example, applying it to the sovereign credit default swap market where the number of observations varies over time due to the immaturity, the spillover effects of the financial crisis are detected by using the power contribution analysis measuring the information flows between indices. The investigations show that applying this method to the markets with insufficient information such as fast-growing or immature markets can be effective.
650 #0 - Тематические рубрики
Основная рубрика Statistics.
9 (RLIN) 124796
650 14 - Тематические рубрики
Основная рубрика Statistics.
9 (RLIN) 124796
650 24 - Тематические рубрики
Основная рубрика Statistical Theory and Methods.
9 (RLIN) 303276
650 24 - Тематические рубрики
Основная рубрика Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance.
9 (RLIN) 304058
650 24 - Тематические рубрики
Основная рубрика Statistics for Engineering, Physics, Computer Science, Chemistry and Earth Sciences.
9 (RLIN) 410653
700 1# - Другие авторы
Другие авторы Kitagawa, Genshiro.
Роль лиц author.
9 (RLIN) 308977
710 2# - Другие организации
Организация/юрисдикция SpringerLink (Online service)
9 (RLIN) 143950
773 0# - Источник информации
Название источника Springer eBooks
830 #0 - Заголовок добавочной библ.записи на серию — унифицированное заглавие
Унифицированное заглавие SpringerBriefs in Statistics,
9 (RLIN) 446803
856 40 - Электронный адрес документа
URL <a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-4-431-55276-5">http://dx.doi.org/10.1007/978-4-431-55276-5</a>
912 ## - Coursera for Campus: онлайн курсы для ТГУ
Coursera for Campus: онлайн курсы для ТГУ ZDB-2-SMA
999 ## - Системные контрольные номера (Koha)
biblionumber (Koha) 416389

No items available.