Normal view
MARC view
Indexation and Causation of Financial Markets (Record no. 416389)
[ view plain ]
000 -Маркер записи | |
---|---|
Контрольное поле постоянной длины | 04381nam a22004815i 4500 |
001 - Контрольный номер | |
Контрольное поле | vtls000562098 |
005 - Дата корректировки | |
Контрольное поле | 20210922090600.0 |
007 - Кодируемые данные (физ. описан.) | |
Контрольное поле постоянной длины | cr nn 008mamaa |
008 - Кодируемые данные | |
Контрольное поле постоянной длины | 170213s2015 ja | s |||| 0|eng d |
020 ## - Индекс ISBN | |
ISBN | 9784431552765 |
-- | 978-4-431-55276-5 |
024 7# - Прочие стандартные номера | |
Стандартный номер | 10.1007/978-4-431-55276-5 |
Источник номера | doi |
035 ## - Системный контрольный номер | |
Системный контрольный номер | to000562098 |
040 ## - Источник каталогиз. | |
Служба первич. каталог. | Springer |
Служба, преобразующая запись | Springer |
Организация, изменившая запись | RU-ToGU |
050 #4 - Расстановочный код библ. Конгресса | |
Классификационный индекс | QA276-280 |
072 #7 - Код предметной/темат. категории | |
Код предметной/темат. категории | PBT |
Источник кода | bicssc |
072 #7 - Код предметной/темат. категории | |
Код предметной/темат. категории | MAT029000 |
Источник кода | bisacsh |
082 04 - Индекс Дьюи | |
Индекс Дьюи | 519.5 |
Номер издания | 23 |
100 1# - Автор | |
Автор | Tanokura, Yoko. |
Роль лиц | author. |
9 (RLIN) | 469335 |
245 10 - Заглавие | |
Заглавие | Indexation and Causation of Financial Markets |
Физический носитель | electronic resource |
Ответственность | by Yoko Tanokura, Genshiro Kitagawa. |
250 ## - Сведения об издании | |
Основные сведения об издании | 1st ed. 2015. |
260 ## - Выходные данные | |
Место издания | Tokyo : |
Издательство | Springer Japan : |
-- | Imprint: Springer, |
Дата издания | 2015. |
300 ## - Физическое описание | |
Объем | X, 103 p. 50 illus., 17 illus. in color. |
Иллюстрации/тип воспроизводства | online resource. |
336 ## - Тип содержимого | |
Тип содержимого | text |
Content type code | txt |
Source | rdacontent |
337 ## - Средство доступа | |
Средство доступа | computer |
Media type code | c |
Source | rdamedia |
338 ## - Тип носителя | |
Тип носителя | online resource |
Carrier type code | cr |
Source | rdacarrier |
490 1# - Серия | |
Заглавие серии | SpringerBriefs in Statistics, |
ISSN серии | 2191-544X |
505 0# - Примечание о содержании | |
Содержание | 1 Introduction (1.1 Indexation of Financial Markets -- 1.2 Causation of Financial Markets -- 1.3 Nonstationarity of Financial Time Series -- 1.4 State-Space Modeling -- 1.5 Organization of the Book and Related Web Information -- References) -- 2 Method for Constructing a Distribution-Free Index (2.1 Nonstationary Time Series Modeling -- 2.2 Transformation of Non-Gaussian Distributed Prices of a Financial Market -- 2.3 Construction of a Distribution-Free Index -- References) -- 3 Power Contribution Analysis of a Multivariate Feedback System (3.1 Akaike’s Power Contribution and its Generalization -- 3.2 Algorithm for Decomposing a Variance Covariance Matrix -- 3.3 Example of Power Contribution Analysis -- References) -- 4 Application to Financial and Economic Time Series Data (4.1 Detecting Crisis Spillovers in Terms of Sovereign CDS Distribution-Free Indices -- 4.2 Measuring the Impact of the US Subprime Crisis on Japanese Financial Markets -- 4.3 Other Applications: Usability of the Distribution-Free Index) -- References. |
520 ## - Аннотация | |
Аннотация | This book presents a new statistical method of constructing a price index of a financial asset where the price distributions are skewed and heavy-tailed and investigates the effectiveness of the method. In order to fully reflect the movements of prices or returns on a financial asset, the index should reflect their distributions. However, they are often heavy-tailed and possibly skewed, and identifying them directly is not easy. This book first develops an index construction method depending on the price distributions, by using nonstationary time series analysis. Firstly, the long-term trend of the distributions of the optimal Box–Cox transformed prices is estimated by fitting a trend model with time-varying observation noises. By applying state space modeling, the estimation is performed and missing observations are automatically interpolated. Finally, the index is defined by taking the inverse Box–Cox transformation of the optimal long-term trend. This book applies the method to various financial data. For example, applying it to the sovereign credit default swap market where the number of observations varies over time due to the immaturity, the spillover effects of the financial crisis are detected by using the power contribution analysis measuring the information flows between indices. The investigations show that applying this method to the markets with insufficient information such as fast-growing or immature markets can be effective. |
650 #0 - Тематические рубрики | |
Основная рубрика | Statistics. |
9 (RLIN) | 124796 |
650 14 - Тематические рубрики | |
Основная рубрика | Statistics. |
9 (RLIN) | 124796 |
650 24 - Тематические рубрики | |
Основная рубрика | Statistical Theory and Methods. |
9 (RLIN) | 303276 |
650 24 - Тематические рубрики | |
Основная рубрика | Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance. |
9 (RLIN) | 304058 |
650 24 - Тематические рубрики | |
Основная рубрика | Statistics for Engineering, Physics, Computer Science, Chemistry and Earth Sciences. |
9 (RLIN) | 410653 |
700 1# - Другие авторы | |
Другие авторы | Kitagawa, Genshiro. |
Роль лиц | author. |
9 (RLIN) | 308977 |
710 2# - Другие организации | |
Организация/юрисдикция | SpringerLink (Online service) |
9 (RLIN) | 143950 |
773 0# - Источник информации | |
Название источника | Springer eBooks |
830 #0 - Заголовок добавочной библ.записи на серию — унифицированное заглавие | |
Унифицированное заглавие | SpringerBriefs in Statistics, |
9 (RLIN) | 446803 |
856 40 - Электронный адрес документа | |
URL | <a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-4-431-55276-5">http://dx.doi.org/10.1007/978-4-431-55276-5</a> |
912 ## - Coursera for Campus: онлайн курсы для ТГУ | |
Coursera for Campus: онлайн курсы для ТГУ | ZDB-2-SMA |
999 ## - Системные контрольные номера (Koha) | |
biblionumber (Koha) | 416389 |
No items available.