Normal view
MARC view
The Use of Risk Budgets in Portfolio Optimization (Record no. 416182)
[ view plain ]
| 000 -Маркер записи | |
|---|---|
| Контрольное поле постоянной длины | 03070nam a22004575i 4500 |
| 001 - Контрольный номер | |
| Контрольное поле | vtls000561305 |
| 005 - Дата корректировки | |
| Контрольное поле | 20210922090522.0 |
| 007 - Кодируемые данные (физ. описан.) | |
| Контрольное поле постоянной длины | cr nn 008mamaa |
| 008 - Кодируемые данные | |
| Контрольное поле постоянной длины | 170213s2015 gw | s |||| 0|eng d |
| 020 ## - Индекс ISBN | |
| ISBN | 9783658072599 |
| -- | 978-3-658-07259-9 |
| 024 7# - Прочие стандартные номера | |
| Стандартный номер | 10.1007/978-3-658-07259-9 |
| Источник номера | doi |
| 035 ## - Системный контрольный номер | |
| Системный контрольный номер | to000561305 |
| 040 ## - Источник каталогиз. | |
| Служба первич. каталог. | Springer |
| Служба, преобразующая запись | Springer |
| Организация, изменившая запись | RU-ToGU |
| 050 #4 - Расстановочный код библ. Конгресса | |
| Классификационный индекс | HG1-HG9999 |
| 072 #7 - Код предметной/темат. категории | |
| Код предметной/темат. категории | KFF |
| Источник кода | bicssc |
| 072 #7 - Код предметной/темат. категории | |
| Код предметной/темат. категории | BUS027000 |
| Источник кода | bisacsh |
| 082 04 - Индекс Дьюи | |
| Индекс Дьюи | 332 |
| Номер издания | 23 |
| 100 1# - Автор | |
| Автор | Unger, Albina. |
| Роль лиц | author. |
| 9 (RLIN) | 469002 |
| 245 14 - Заглавие | |
| Заглавие | The Use of Risk Budgets in Portfolio Optimization |
| Физический носитель | electronic resource |
| Ответственность | by Albina Unger. |
| 260 ## - Выходные данные | |
| Место издания | Wiesbaden : |
| Издательство | Springer Fachmedien Wiesbaden : |
| -- | Imprint: Springer Gabler, |
| Дата издания | 2015. |
| 300 ## - Физическое описание | |
| Объем | XXIV, 424 p. 28 illus. |
| Иллюстрации/тип воспроизводства | online resource. |
| 336 ## - Тип содержимого | |
| Тип содержимого | text |
| Content type code | txt |
| Source | rdacontent |
| 337 ## - Средство доступа | |
| Средство доступа | computer |
| Media type code | c |
| Source | rdamedia |
| 338 ## - Тип носителя | |
| Тип носителя | online resource |
| Carrier type code | cr |
| Source | rdacarrier |
| 505 0# - Примечание о содержании | |
| Содержание | Theoretical Background -- Alternative Approaches in Portfolio Management -- Minimum Risk Portfolios -- Risk Budgeting Portfolios -- Robustness -- Factor Models. |
| 520 ## - Аннотация | |
| Аннотация | Risk budgeting models set risk diversification as objective in portfolio allocation and are mainly promoted from the asset management industry. Albina Unger examines the portfolios based on different risk measures in several aspects from the academic perspective (Utility, Performance, Risk, Different Market Phases, Robustness, and Factor Exposures) to investigate the use of these models for asset allocation. Beside the risk budgeting models, alternatives of risk-based investment styles are also presented and examined. The results show that equalizing the risk across the assets does not prevent losses, especially in crisis periods and the performance can mainly be explained by exposures to known asset pricing factors. Thus, the advantages of these approaches compared to known minimum risk portfolios are doubtful. Contents Theoretical Background Alternative Approaches in Portfolio Management Minimum Risk Portfolios Risk Budgeting Portfolios Robustness Factor Models Target Groups Researchers and students in the field of economics with a focus on finance and financial economics Finance/investment professionals The Author Albina Unger holds a doctoral degree from the Faculty of Finance at the University of Bremen, Germany. She now works as a risk manager. |
| 650 #0 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Finance. |
| 9 (RLIN) | 142509 |
| 650 #0 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Management. |
| 9 (RLIN) | 132629 |
| 650 #0 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Macroeconomics. |
| 9 (RLIN) | 134212 |
| 650 14 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Finance. |
| 9 (RLIN) | 142509 |
| 650 24 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Finance, general. |
| 9 (RLIN) | 460231 |
| 650 24 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics. |
| 9 (RLIN) | 461499 |
| 650 24 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Management. |
| 9 (RLIN) | 132629 |
| 710 2# - Другие организации | |
| Организация/юрисдикция | SpringerLink (Online service) |
| 9 (RLIN) | 143950 |
| 773 0# - Источник информации | |
| Название источника | Springer eBooks |
| 856 40 - Электронный адрес документа | |
| URL | <a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-07259-9">http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-07259-9</a> |
| 912 ## - Coursera for Campus: онлайн курсы для ТГУ | |
| Coursera for Campus: онлайн курсы для ТГУ | ZDB-2-SBE |
| 999 ## - Системные контрольные номера (Koha) | |
| biblionumber (Koha) | 416182 |
No items available.