Normal view
MARC view
An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes (Record no. 411472)
[ view plain ]
| 000 -Маркер записи | |
|---|---|
| Контрольное поле постоянной длины | 04904nam a22006015i 4500 |
| 001 - Контрольный номер | |
| Контрольное поле | vtls000557062 |
| 005 - Дата корректировки | |
| Контрольное поле | 20210922085055.0 |
| 007 - Кодируемые данные (физ. описан.) | |
| Контрольное поле постоянной длины | cr nn 008mamaa |
| 008 - Кодируемые данные | |
| Контрольное поле постоянной длины | 170212s2015 xxu| s |||| 0|eng d |
| 020 ## - Индекс ISBN | |
| ISBN | 9781493927579 |
| -- | 978-1-4939-2757-9 |
| 024 7# - Прочие стандартные номера | |
| Стандартный номер | 10.1007/978-1-4939-2757-9 |
| Источник номера | doi |
| 035 ## - Системный контрольный номер | |
| Системный контрольный номер | to000557062 |
| 040 ## - Источник каталогиз. | |
| Служба первич. каталог. | Springer |
| Служба, преобразующая запись | Springer |
| Организация, изменившая запись | RU-ToGU |
| 050 #4 - Расстановочный код библ. Конгресса | |
| Классификационный индекс | QA273.A1-274.9 |
| 050 #4 - Расстановочный код библ. Конгресса | |
| Классификационный индекс | QA274-274.9 |
| 072 #7 - Код предметной/темат. категории | |
| Код предметной/темат. категории | PBT |
| Источник кода | bicssc |
| 072 #7 - Код предметной/темат. категории | |
| Код предметной/темат. категории | PBWL |
| Источник кода | bicssc |
| 072 #7 - Код предметной/темат. категории | |
| Код предметной/темат. категории | MAT029000 |
| Источник кода | bisacsh |
| 082 04 - Индекс Дьюи | |
| Индекс Дьюи | 519.2 |
| Номер издания | 23 |
| 100 1# - Автор | |
| Автор | Capasso, Vincenzo. |
| Роль лиц | author. |
| 9 (RLIN) | 310811 |
| 245 13 - Заглавие | |
| Заглавие | An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes |
| Физический носитель | electronic resource |
| Продолж. заглавия | Theory, Models, and Applications to Finance, Biology, and Medicine / |
| Ответственность | by Vincenzo Capasso, David Bakstein. |
| 250 ## - Сведения об издании | |
| Основные сведения об издании | 3rd ed. 2015. |
| 260 ## - Выходные данные | |
| Место издания | New York, NY : |
| Издательство | Springer New York : |
| -- | Imprint: Birkhäuser, |
| Дата издания | 2015. |
| 300 ## - Физическое описание | |
| Объем | XVI, 482 p. 14 illus. |
| Иллюстрации/тип воспроизводства | online resource. |
| 336 ## - Тип содержимого | |
| Тип содержимого | text |
| Content type code | txt |
| Source | rdacontent |
| 337 ## - Средство доступа | |
| Средство доступа | computer |
| Media type code | c |
| Source | rdamedia |
| 338 ## - Тип носителя | |
| Тип носителя | online resource |
| Carrier type code | cr |
| Source | rdacarrier |
| 490 1# - Серия | |
| Заглавие серии | Modeling and Simulation in Science, Engineering and Technology, |
| ISSN серии | 2164-3679 |
| 505 0# - Примечание о содержании | |
| Содержание | Part I: Theory of Stochastic Processes -- Fundamentals of Probability -- Stochastic Processes -- The Itô Integral -- Stochastic Differential Equations -- Stability, Stationary, Ergodicity -- Part II: Applications of Stochastic Processes -- Applications to Finance and Insurance -- Applications to Biology and Medicine -- Measure and Integration -- Convergence of Probability Measures on Metric Spaces -- Appendices. |
| 520 ## - Аннотация | |
| Аннотация | This textbook, now in its third edition, offers a rigorous and self-contained introduction to the theory of continuous-time stochastic processes, stochastic integrals, and stochastic differential equations. Expertly balancing theory and applications, the work features concrete examples of modeling real-world problems from biology, medicine, industrial applications, finance, and insurance using stochastic methods. No previous knowledge of stochastic processes is required. Key topics include: * Markov processes * Stochastic differential equations * Arbitrage-free markets and financial derivatives * Insurance risk * Population dynamics, and epidemics * Agent-based models New to the Third Edition: * Infinitely divisible distributions * Random measures * Levy processes * Fractional Brownian motion * Ergodic theory * Karhunen-Loeve expansion * Additional applications * Additional exercises * Smoluchowski approximation of Langevin systems An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes, Third Edition will be of interest to a broad audience of students, pure and applied mathematicians, and researchers and practitioners in mathematical finance, biomathematics, biotechnology, and engineering. Suitable as a textbook for graduate or undergraduate courses, as well as European Masters courses (according to the two-year-long second cycle of the “Bologna Scheme”), the work may also be used for self-study or as a reference. Prerequisites include knowledge of calculus and some analysis; exposure to probability would be helpful but not required since the necessary fundamentals of measure and integration are provided. From reviews of previous editions: "The book is ... an account of fundamental concepts as they appear in relevant modern applications and literature. ... The book addresses three main groups: first, mathematicians working in a different field; second, other scientists and professionals from a business or academic background; third, graduate or advanced undergraduate students of a quantitative subject related to stochastic theory and/or applications." —Zentralblatt MATH. |
| 650 #0 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | mathematics. |
| 9 (RLIN) | 566183 |
| 650 #0 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Economics, Mathematical. |
| 9 (RLIN) | 304111 |
| 650 #0 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Mathematical models. |
| 9 (RLIN) | 460208 |
| 650 #0 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Probabilities. |
| 9 (RLIN) | 295556 |
| 650 #0 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Biomathematics. |
| 9 (RLIN) | 460190 |
| 650 #0 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Applied mathematics. |
| 9 (RLIN) | 460111 |
| 650 #0 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Engineering mathematics. |
| 9 (RLIN) | 303575 |
| 650 14 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Mathematics. |
| 9 (RLIN) | 566184 |
| 650 24 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Probability Theory and Stochastic Processes. |
| 9 (RLIN) | 303734 |
| 650 24 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Mathematical Modeling and Industrial Mathematics. |
| 9 (RLIN) | 303944 |
| 650 24 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Quantitative Finance. |
| 9 (RLIN) | 304891 |
| 650 24 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Mathematical and Computational Biology. |
| 9 (RLIN) | 411705 |
| 650 24 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Appl.Mathematics/Computational Methods of Engineering. |
| 9 (RLIN) | 303577 |
| 700 1# - Другие авторы | |
| Другие авторы | Bakstein, David. |
| Роль лиц | author. |
| 9 (RLIN) | 311278 |
| 710 2# - Другие организации | |
| Организация/юрисдикция | SpringerLink (Online service) |
| 9 (RLIN) | 143950 |
| 773 0# - Источник информации | |
| Название источника | Springer eBooks |
| 830 #0 - Заголовок добавочной библ.записи на серию — унифицированное заглавие | |
| Унифицированное заглавие | Modeling and Simulation in Science, Engineering and Technology, |
| 9 (RLIN) | 306900 |
| 856 40 - Электронный адрес документа | |
| URL | <a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-2757-9">http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-2757-9</a> |
| 912 ## - Coursera for Campus: онлайн курсы для ТГУ | |
| Coursera for Campus: онлайн курсы для ТГУ | ZDB-2-SMA |
| 999 ## - Системные контрольные номера (Koha) | |
| biblionumber (Koha) | 411472 |
No items available.