Normal view
MARC view
Collateralized Debt Obligations (Record no. 403006)
[ view plain ]
| 000 -Маркер записи | |
|---|---|
| Контрольное поле постоянной длины | 03019nam a22004575i 4500 |
| 001 - Контрольный номер | |
| Контрольное поле | vtls000545330 |
| 005 - Дата корректировки | |
| Контрольное поле | 20210922083249.0 |
| 007 - Кодируемые данные (физ. описан.) | |
| Контрольное поле постоянной длины | cr nn 008mamaa |
| 008 - Кодируемые данные | |
| Контрольное поле постоянной длины | 160915s2014 gw | s |||| 0|eng d |
| 020 ## - Индекс ISBN | |
| ISBN | 9783658048464 |
| -- | 978-3-658-04846-4 |
| 024 7# - Прочие стандартные номера | |
| Стандартный номер | 10.1007/978-3-658-04846-4 |
| Источник номера | doi |
| 035 ## - Системный контрольный номер | |
| Системный контрольный номер | to000545330 |
| 040 ## - Источник каталогиз. | |
| Служба первич. каталог. | Springer |
| Служба, преобразующая запись | Springer |
| Организация, изменившая запись | RU-ToGU |
| 050 #4 - Расстановочный код библ. Конгресса | |
| Классификационный индекс | HF4999.2-6182 |
| 050 #4 - Расстановочный код библ. Конгресса | |
| Классификационный индекс | HD28-70 |
| 072 #7 - Код предметной/темат. категории | |
| Код предметной/темат. категории | KJ |
| Источник кода | bicssc |
| 072 #7 - Код предметной/темат. категории | |
| Код предметной/темат. категории | BUS042000 |
| Источник кода | bisacsh |
| 082 04 - Индекс Дьюи | |
| Индекс Дьюи | 650 |
| Номер издания | 23 |
| 100 1# - Автор | |
| Автор | Marcantoni, Enrico. |
| Роль лиц | author. |
| 9 (RLIN) | 453432 |
| 245 10 - Заглавие | |
| Заглавие | Collateralized Debt Obligations |
| Физический носитель | electronic resource |
| Продолж. заглавия | A Moment Matching Pricing Technique based on Copula Functions / |
| Ответственность | by Enrico Marcantoni. |
| 260 ## - Выходные данные | |
| Место издания | Wiesbaden : |
| Издательство | Springer Fachmedien Wiesbaden : |
| -- | Imprint: Springer Gabler, |
| Дата издания | 2014. |
| 300 ## - Физическое описание | |
| Объем | XV, 95 p. 14 illus. |
| Иллюстрации/тип воспроизводства | online resource. |
| 336 ## - Тип содержимого | |
| Тип содержимого | text |
| Content type code | txt |
| Source | rdacontent |
| 337 ## - Средство доступа | |
| Средство доступа | computer |
| Media type code | c |
| Source | rdamedia |
| 338 ## - Тип носителя | |
| Тип носителя | online resource |
| Carrier type code | cr |
| Source | rdacarrier |
| 490 1# - Серия | |
| Заглавие серии | BestMasters |
| 505 0# - Примечание о содержании | |
| Содержание | CDO: General Characteristics.- Credit Risk Modeling -- Copula Functions and Dependency Concepts -- Moment Matching Approximation -- Extensions to the Model -- Implementation. |
| 520 ## - Аннотация | |
| Аннотация | The author focuses on a method to price Collateralized Debt Obligations (CDO) tranches. The original method is developed by Castagna, Mercurio and Mosconi in 2012. The Thesis provides an extension of the original work by generalizing the Gaussian dependence in terms of Copula functions. In particular the model is rewritten for the specific case of the Clayton copula. The method is applied to price the tranches of a CDX. By comparing the tranches prices, it is possible to notice that the Clayton approach leads to smaller equity and mezzanine tranches. The senior and super senior tranches levels are higher when the dependence is modeled by a Clayton copula. Contents CDO: General Characteristics Credit Risk Modeling Copula Functions and Dependency Concepts Moment Matching Approximation Extensions to the Model Implementation Target Groups Researchers in the field of Finance Practitioners of Financial Institutions The Author Enrico Marcantoni obtained his Master Degree in Quantitative Finance at the University of Bologna (Italy) taking part in a Double Degree Program in collaboration with the Master in Quantitative Asset and Risk Management at the University of Applied Sciences (bfi) Vienna (Austria). |
| 650 #0 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Economics. |
| 9 (RLIN) | 135154 |
| 650 14 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Economics/Management Science. |
| 9 (RLIN) | 247365 |
| 650 24 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Business/Management Science, general. |
| 9 (RLIN) | 247366 |
| 650 24 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Finance/Investment/Banking. |
| 9 (RLIN) | 416068 |
| 710 2# - Другие организации | |
| Организация/юрисдикция | SpringerLink (Online service) |
| 9 (RLIN) | 143950 |
| 773 0# - Источник информации | |
| Название источника | Springer eBooks |
| 830 #0 - Заголовок добавочной библ.записи на серию — унифицированное заглавие | |
| Унифицированное заглавие | BestMasters |
| 9 (RLIN) | 567407 |
| 856 40 - Электронный адрес документа | |
| URL | <a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-04846-4">http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-04846-4</a> |
| 912 ## - Coursera for Campus: онлайн курсы для ТГУ | |
| Coursera for Campus: онлайн курсы для ТГУ | ZDB-2-BHS |
| 999 ## - Системные контрольные номера (Koha) | |
| biblionumber (Koha) | 403006 |
No items available.