Scientific Library of Tomsk State University

   E-catalog        

Normal view MARC view

Quantitative Energy Finance (Record no. 399264)

MARC details
000 -Маркер записи
Контрольное поле постоянной длины 04043nam a22005535i 4500
001 - Контрольный номер
Контрольное поле vtls000540850
005 - Дата корректировки
Контрольное поле 20210922082102.0
007 - Кодируемые данные (физ. описан.)
Контрольное поле постоянной длины cr nn 008mamaa
008 - Кодируемые данные
Контрольное поле постоянной длины 160915s2014 xxu| s |||| 0|eng d
020 ## - Индекс ISBN
ISBN 9781461472483
-- 978-1-4614-7248-3
024 7# - Прочие стандартные номера
Стандартный номер 10.1007/978-1-4614-7248-3
Источник номера doi
035 ## - Системный контрольный номер
Системный контрольный номер to000540850
040 ## - Источник каталогиз.
Служба первич. каталог. Springer
Служба, преобразующая запись Springer
Организация, изменившая запись RU-ToGU
050 #4 - Расстановочный код библ. Конгресса
Классификационный индекс HG1-9999
050 #4 - Расстановочный код библ. Конгресса
Классификационный индекс HG4501-6051
050 #4 - Расстановочный код библ. Конгресса
Классификационный индекс HG1501-HG3550
072 #7 - Код предметной/темат. категории
Код предметной/темат. категории KFF
Источник кода bicssc
072 #7 - Код предметной/темат. категории
Код предметной/темат. категории KFFK
Источник кода bicssc
072 #7 - Код предметной/темат. категории
Код предметной/темат. категории BUS027000
Источник кода bisacsh
072 #7 - Код предметной/темат. категории
Код предметной/темат. категории BUS004000
Источник кода bisacsh
082 04 - Индекс Дьюи
Индекс Дьюи 657.8333
Номер издания 23
082 04 - Индекс Дьюи
Индекс Дьюи 658.152
Номер издания 23
245 10 - Заглавие
Заглавие Quantitative Energy Finance
Физический носитель electronic resource
Продолж. заглавия Modeling, Pricing, and Hedging in Energy and Commodity Markets /
Ответственность edited by Fred Espen Benth, Valery A. Kholodnyi, Peter Laurence.
260 ## - Выходные данные
Место издания New York, NY :
Издательство Springer New York :
-- Imprint: Springer,
Дата издания 2014.
300 ## - Физическое описание
Объем XVIII, 308 p. 85 illus., 67 illus. in color.
Иллюстрации/тип воспроизводства online resource.
336 ## - Тип содержимого
Тип содержимого text
Content type code txt
Source rdacontent
337 ## - Средство доступа
Средство доступа computer
Media type code c
Source rdamedia
338 ## - Тип носителя
Тип носителя online resource
Carrier type code cr
Source rdacarrier
505 0# - Примечание о содержании
Содержание A review of optimal investment rules in electricity generation -- A Survey of Commodity Markets and Structural Models for Electricity Prices -- Fourier based valuation methods in mathematical finance -- Mathematics of Swing Options: A Survey -- Inference for Markov-regime switching models of electricity spot prices -- Modelling electricity day–ahead prices by multivariate Lévy semistationary processes -- Modelling Power Forward Prices -- An analysis of the main determinants of electricity forward prices and forward risk premia -- A Dynamic Lévy Copula Model for the Spark Spread -- Constrained density estimation -- Electricity Options and Additional Information.
520 ## - Аннотация
Аннотация Finance and energy markets have been an active scientific field for some time, even though the development and applications of sophisticated quantitative methods in these areas are relatively new—and referred to in a broader context as energy finance. Energy finance is often viewed as a branch of mathematical finance, yet this area continues to provide a rich source of issues that are fuelling new and exciting research developments. Based on a special thematic year at the Wolfgang Pauli Institute (WPI) in Vienna, Austria, this edited collection features cutting-edge research from leading scientists in the fields of energy and commodity finance. Topics discussed include modeling and analysis of energy and commodity markets, derivatives hedging and pricing, and optimal investment strategies and modeling of emerging markets, such as power and emissions. The book also confronts the challenges one faces in energy markets from a quantitative point of view, as well as the recent advances in solving these problems using advanced mathematical, statistical and numerical methods. By addressing the emerging area of quantitative energy finance, this volume will serve as a valuable resource for graduate-level students and researchers studying financial mathematics, risk management, or energy finance.
650 #0 - Тематические рубрики
Основная рубрика Economics.
9 (RLIN) 135154
650 #0 - Тематические рубрики
Основная рубрика Finance.
9 (RLIN) 142509
650 #0 - Тематические рубрики
Основная рубрика Economics
Основная подрубрика Statistics.
9 (RLIN) 304057
650 14 - Тематические рубрики
Основная рубрика Economics/Management Science.
9 (RLIN) 247365
650 24 - Тематические рубрики
Основная рубрика Finance/Investment/Banking.
9 (RLIN) 416068
650 24 - Тематические рубрики
Основная рубрика Quantitative Finance.
9 (RLIN) 304891
650 24 - Тематические рубрики
Основная рубрика Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance.
9 (RLIN) 304058
650 24 - Тематические рубрики
Основная рубрика Energy Policy, Economics and Management.
9 (RLIN) 567118
700 1# - Другие авторы
Другие авторы Benth, Fred Espen.
Роль лиц editor.
9 (RLIN) 325305
700 1# - Другие авторы
Другие авторы Kholodnyi, Valery A.
Роль лиц editor.
9 (RLIN) 446808
700 1# - Другие авторы
Другие авторы Laurence, Peter.
Роль лиц editor.
9 (RLIN) 446809
710 2# - Другие организации
Организация/юрисдикция SpringerLink (Online service)
9 (RLIN) 143950
773 0# - Источник информации
Название источника Springer eBooks
856 40 - Электронный адрес документа
URL <a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-7248-3">http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-7248-3</a>
912 ## - Coursera for Campus: онлайн курсы для ТГУ
Coursera for Campus: онлайн курсы для ТГУ ZDB-2-SBE
999 ## - Системные контрольные номера (Koha)
biblionumber (Koha) 399264

No items available.