Normal view
MARC view
Recent Advances in Estimating Nonlinear Models (Record no. 399084)
[ view plain ]
000 -Маркер записи | |
---|---|
Контрольное поле постоянной длины | 03885nam a22004815i 4500 |
001 - Контрольный номер | |
Контрольное поле | vtls000540938 |
005 - Дата корректировки | |
Контрольное поле | 20210922082029.0 |
007 - Кодируемые данные (физ. описан.) | |
Контрольное поле постоянной длины | cr nn 008mamaa |
008 - Кодируемые данные | |
Контрольное поле постоянной длины | 160915s2014 xxu| s |||| 0|eng d |
020 ## - Индекс ISBN | |
ISBN | 9781461480600 |
-- | 978-1-4614-8060-0 |
024 7# - Прочие стандартные номера | |
Стандартный номер | 10.1007/978-1-4614-8060-0 |
Источник номера | doi |
035 ## - Системный контрольный номер | |
Системный контрольный номер | to000540938 |
040 ## - Источник каталогиз. | |
Служба первич. каталог. | Springer |
Служба, преобразующая запись | Springer |
Организация, изменившая запись | RU-ToGU |
050 #4 - Расстановочный код библ. Конгресса | |
Классификационный индекс | HB139-141 |
072 #7 - Код предметной/темат. категории | |
Код предметной/темат. категории | KCH |
Источник кода | bicssc |
072 #7 - Код предметной/темат. категории | |
Код предметной/темат. категории | BUS021000 |
Источник кода | bisacsh |
082 04 - Индекс Дьюи | |
Индекс Дьюи | 330.015195 |
Номер издания | 23 |
245 10 - Заглавие | |
Заглавие | Recent Advances in Estimating Nonlinear Models |
Физический носитель | electronic resource |
Продолж. заглавия | With Applications in Economics and Finance / |
Ответственность | edited by Jun Ma, Mark Wohar. |
260 ## - Выходные данные | |
Место издания | New York, NY : |
Издательство | Springer New York : |
-- | Imprint: Springer, |
Дата издания | 2014. |
300 ## - Физическое описание | |
Объем | XVI, 299 p. 39 illus., 24 illus. in color. |
Иллюстрации/тип воспроизводства | online resource. |
336 ## - Тип содержимого | |
Тип содержимого | text |
Content type code | txt |
Source | rdacontent |
337 ## - Средство доступа | |
Средство доступа | computer |
Media type code | c |
Source | rdamedia |
338 ## - Тип носителя | |
Тип носителя | online resource |
Carrier type code | cr |
Source | rdacarrier |
505 0# - Примечание о содержании | |
Содержание | Chapter 1 Stock Return and Inflation: An Analysis Based on the State-Space Framework -- Chapter 2 Diffusion Index Model Specification and Estimation: Using Mixed Frequency Datasets -- Chapter 3 Testing for Neglected Nonlinearity Using Regularized Artificial Neural Networks -- Chapter 4 On the Use of the Flexible Fourier Form in Unit Roots Tests, Endogenous Breaks, and Parameter Instability -- Chapter 5 Testing for a Markov-Switching Mean in Serially-Correlated Data -- Chapter 6 Nonlinear Time Series Models and Model Selection -- Chapter 7 Nonstationarities and Markov Switching Models -- Chapter 8 Has Wealth Effect Changed Over Time? Evidence from Four Industrial Countries -- Chapter 9 A Simple Specification Procedure for the Transition Function in Persistent Nonlinear Times Series Models -- Chapter 10 Small Area Estimation with Correctly Specified Linking Models -- Chapter 11 Forecasting Stock Returns: Does Switching between Models Help? -- Chapter 12 The Global Joint Distribution of Income and Health. |
520 ## - Аннотация | |
Аннотация | This edited volume provides a timely overview of nonlinear estimation techniques, offering new methods and insights into nonlinear time series analysis. The focus is on such topics as state-space model and the identification issue, use of Markov Switching Models and Smooth Transition Models to analyze economic series, and how best to distinguish between competing nonlinear models. Most economic theory suggests that the economic relationships among economic variables in the real world are fairly complex and nonlinear. Nonlinear models are necessary to capture these important channels through which economic variables can influence each other and various policies can affect economic activities. This volume features cutting-edge research from leading academics in economics, finance, and business management. The principles and techniques used here will appeal to econometricians, finance professors teaching quantitative finance, researchers, and graduate students interested in learning how to apply advances in nonlinear time series modeling to solve complex problems in economics and finance. |
650 #0 - Тематические рубрики | |
Основная рубрика | Economics. |
9 (RLIN) | 135154 |
650 #0 - Тематические рубрики | |
Основная рубрика | Economics |
Основная подрубрика | Statistics. |
9 (RLIN) | 304057 |
650 #0 - Тематические рубрики | |
Основная рубрика | Econometrics. |
9 (RLIN) | 566276 |
650 #0 - Тематические рубрики | |
Основная рубрика | Finance. |
9 (RLIN) | 142509 |
650 14 - Тематические рубрики | |
Основная рубрика | Economics/Management Science. |
9 (RLIN) | 247365 |
650 24 - Тематические рубрики | |
Основная рубрика | Econometrics. |
9 (RLIN) | 566276 |
650 24 - Тематические рубрики | |
Основная рубрика | Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance. |
9 (RLIN) | 304058 |
650 24 - Тематические рубрики | |
Основная рубрика | Financial Economics. |
9 (RLIN) | 304566 |
700 1# - Другие авторы | |
Другие авторы | Ma, Jun. |
Роль лиц | editor. |
9 (RLIN) | 303697 |
700 1# - Другие авторы | |
Другие авторы | Wohar, Mark. |
Роль лиц | editor. |
9 (RLIN) | 446504 |
710 2# - Другие организации | |
Организация/юрисдикция | SpringerLink (Online service) |
9 (RLIN) | 143950 |
773 0# - Источник информации | |
Название источника | Springer eBooks |
856 40 - Электронный адрес документа | |
URL | <a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-8060-0">http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-8060-0</a> |
912 ## - Coursera for Campus: онлайн курсы для ТГУ | |
Coursera for Campus: онлайн курсы для ТГУ | ZDB-2-SBE |
999 ## - Системные контрольные номера (Koha) | |
biblionumber (Koha) | 399084 |
No items available.