Scientific Library of Tomsk State University

   E-catalog        

Normal view MARC view

Recent Advances in Estimating Nonlinear Models (Record no. 399084)

MARC details
000 -Маркер записи
Контрольное поле постоянной длины 03885nam a22004815i 4500
001 - Контрольный номер
Контрольное поле vtls000540938
005 - Дата корректировки
Контрольное поле 20210922082029.0
007 - Кодируемые данные (физ. описан.)
Контрольное поле постоянной длины cr nn 008mamaa
008 - Кодируемые данные
Контрольное поле постоянной длины 160915s2014 xxu| s |||| 0|eng d
020 ## - Индекс ISBN
ISBN 9781461480600
-- 978-1-4614-8060-0
024 7# - Прочие стандартные номера
Стандартный номер 10.1007/978-1-4614-8060-0
Источник номера doi
035 ## - Системный контрольный номер
Системный контрольный номер to000540938
040 ## - Источник каталогиз.
Служба первич. каталог. Springer
Служба, преобразующая запись Springer
Организация, изменившая запись RU-ToGU
050 #4 - Расстановочный код библ. Конгресса
Классификационный индекс HB139-141
072 #7 - Код предметной/темат. категории
Код предметной/темат. категории KCH
Источник кода bicssc
072 #7 - Код предметной/темат. категории
Код предметной/темат. категории BUS021000
Источник кода bisacsh
082 04 - Индекс Дьюи
Индекс Дьюи 330.015195
Номер издания 23
245 10 - Заглавие
Заглавие Recent Advances in Estimating Nonlinear Models
Физический носитель electronic resource
Продолж. заглавия With Applications in Economics and Finance /
Ответственность edited by Jun Ma, Mark Wohar.
260 ## - Выходные данные
Место издания New York, NY :
Издательство Springer New York :
-- Imprint: Springer,
Дата издания 2014.
300 ## - Физическое описание
Объем XVI, 299 p. 39 illus., 24 illus. in color.
Иллюстрации/тип воспроизводства online resource.
336 ## - Тип содержимого
Тип содержимого text
Content type code txt
Source rdacontent
337 ## - Средство доступа
Средство доступа computer
Media type code c
Source rdamedia
338 ## - Тип носителя
Тип носителя online resource
Carrier type code cr
Source rdacarrier
505 0# - Примечание о содержании
Содержание Chapter 1 Stock Return and Inflation: An Analysis Based on the State-Space Framework -- Chapter 2 Diffusion Index Model Specification and Estimation: Using Mixed Frequency Datasets -- Chapter 3 Testing for Neglected Nonlinearity Using Regularized Artificial Neural Networks -- Chapter 4 On the Use of the Flexible Fourier Form in Unit Roots Tests, Endogenous Breaks, and Parameter Instability -- Chapter 5 Testing for a Markov-Switching Mean in Serially-Correlated Data -- Chapter 6 Nonlinear Time Series Models and Model Selection -- Chapter 7 Nonstationarities and Markov Switching Models -- Chapter 8 Has Wealth Effect Changed Over Time? Evidence from Four Industrial Countries -- Chapter 9 A Simple Specification Procedure for the Transition Function in Persistent Nonlinear Times Series Models -- Chapter 10 Small Area Estimation with Correctly Specified Linking Models -- Chapter 11 Forecasting Stock Returns: Does Switching between Models Help? -- Chapter 12 The Global Joint Distribution of Income and Health.
520 ## - Аннотация
Аннотация This edited volume provides a timely overview of nonlinear estimation techniques, offering new methods and insights into nonlinear time series analysis. The focus is on such topics as state-space model and the identification issue, use of Markov Switching Models and Smooth Transition Models to analyze economic series, and how best to distinguish between competing nonlinear models. Most economic theory suggests that the economic relationships among economic variables in the real world are fairly complex and nonlinear. Nonlinear models are necessary to capture these important channels through which economic variables can influence each other and various policies can affect economic activities. This volume features cutting-edge research from leading academics in economics, finance, and business management. The principles and techniques used here will appeal to econometricians, finance professors teaching quantitative finance, researchers, and graduate students interested in learning how to apply advances in nonlinear time series modeling to solve complex problems in economics and finance.
650 #0 - Тематические рубрики
Основная рубрика Economics.
9 (RLIN) 135154
650 #0 - Тематические рубрики
Основная рубрика Economics
Основная подрубрика Statistics.
9 (RLIN) 304057
650 #0 - Тематические рубрики
Основная рубрика Econometrics.
9 (RLIN) 566276
650 #0 - Тематические рубрики
Основная рубрика Finance.
9 (RLIN) 142509
650 14 - Тематические рубрики
Основная рубрика Economics/Management Science.
9 (RLIN) 247365
650 24 - Тематические рубрики
Основная рубрика Econometrics.
9 (RLIN) 566276
650 24 - Тематические рубрики
Основная рубрика Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance.
9 (RLIN) 304058
650 24 - Тематические рубрики
Основная рубрика Financial Economics.
9 (RLIN) 304566
700 1# - Другие авторы
Другие авторы Ma, Jun.
Роль лиц editor.
9 (RLIN) 303697
700 1# - Другие авторы
Другие авторы Wohar, Mark.
Роль лиц editor.
9 (RLIN) 446504
710 2# - Другие организации
Организация/юрисдикция SpringerLink (Online service)
9 (RLIN) 143950
773 0# - Источник информации
Название источника Springer eBooks
856 40 - Электронный адрес документа
URL <a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-8060-0">http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-8060-0</a>
912 ## - Coursera for Campus: онлайн курсы для ТГУ
Coursera for Campus: онлайн курсы для ТГУ ZDB-2-SBE
999 ## - Системные контрольные номера (Koha)
biblionumber (Koha) 399084

No items available.