Scientific Library of Tomsk State University

   E-catalog        

Normal view MARC view

Asymptotic Chaos Expansions in Finance (Record no. 398458)

MARC details
000 -Маркер записи
Контрольное поле постоянной длины 03894nam a22005295i 4500
001 - Контрольный номер
Контрольное поле vtls000540726
005 - Дата корректировки
Контрольное поле 20210922081831.0
007 - Кодируемые данные (физ. описан.)
Контрольное поле постоянной длины cr nn 008mamaa
008 - Кодируемые данные
Контрольное поле постоянной длины 160915s2014 xxk| s |||| 0|eng d
020 ## - Индекс ISBN
ISBN 9781447165064
-- 978-1-4471-6506-4
024 7# - Прочие стандартные номера
Стандартный номер 10.1007/978-1-4471-6506-4
Источник номера doi
035 ## - Системный контрольный номер
Системный контрольный номер to000540726
040 ## - Источник каталогиз.
Служба первич. каталог. Springer
Служба, преобразующая запись Springer
Организация, изменившая запись RU-ToGU
050 #4 - Расстановочный код библ. Конгресса
Классификационный индекс QA370-380
072 #7 - Код предметной/темат. категории
Код предметной/темат. категории PBKJ
Источник кода bicssc
072 #7 - Код предметной/темат. категории
Код предметной/темат. категории MAT007000
Источник кода bisacsh
082 04 - Индекс Дьюи
Индекс Дьюи 515.353
Номер издания 23
100 1# - Автор
Автор Nicolay, David.
Роль лиц author.
9 (RLIN) 445421
245 10 - Заглавие
Заглавие Asymptotic Chaos Expansions in Finance
Физический носитель electronic resource
Продолж. заглавия Theory and Practice /
Ответственность by David Nicolay.
260 ## - Выходные данные
Место издания London :
Издательство Springer London :
-- Imprint: Springer,
Дата издания 2014.
300 ## - Физическое описание
Объем XXII, 491 p. 34 illus., 26 illus. in color.
Иллюстрации/тип воспроизводства online resource.
336 ## - Тип содержимого
Тип содержимого text
Content type code txt
Source rdacontent
337 ## - Средство доступа
Средство доступа computer
Media type code c
Source rdamedia
338 ## - Тип носителя
Тип носителя online resource
Carrier type code cr
Source rdacarrier
490 1# - Серия
Заглавие серии Springer Finance,
ISSN серии 1616-0533
505 0# - Примечание о содержании
Содержание Introduction -- Volatility dynamics for a single underlying: foundations -- Volatility dynamics for a single underlying: advanced methods -- Practical applications and testing -- Volatility dynamics in a term structure -- Implied Dynamics in the SV-HJM framework -- Implied Dynamics in the SV-LMM framework -- Conclusion.
520 ## - Аннотация
Аннотация Stochastic instantaneous volatility models such as Heston, SABR or SV-LMM have mostly been developed to control the shape and joint dynamics of the implied volatility surface. In principle, they are well suited for pricing and hedging vanilla and exotic options, for relative value strategies or for risk management. In practice however, most SV models lack a closed form valuation for European options. This book presents the recently developed Asymptotic Chaos Expansions methodology (ACE) which addresses that issue. Indeed its generic algorithm provides, for any regular SV model, the pure asymptotes at any order for both the static and dynamic maps of the implied volatility surface. Furthermore, ACE is programmable and can complement other approximation methods. Hence it allows a systematic approach to designing, parameterising, calibrating and exploiting SV models, typically for Vega hedging or American Monte-Carlo. Asymptotic Chaos Expansions in Finance illustrates the ACE approach for single underlyings (such as a stock price or FX rate), baskets (indexes, spreads) and term structure models (especially SV-HJM and SV-LMM). It also establishes fundamental links between the Wiener chaos of the instantaneous volatility and the small-time asymptotic structure of the stochastic implied volatility framework. It is addressed primarily to financial mathematics researchers and graduate students, interested in stochastic volatility, asymptotics or market models. Moreover, as it contains many self-contained approximation results, it will be useful to practitioners modelling the shape of the smile and its evolution.
650 #0 - Тематические рубрики
Основная рубрика mathematics.
9 (RLIN) 566183
650 #0 - Тематические рубрики
Основная рубрика Differential equations, partial.
9 (RLIN) 303599
650 #0 - Тематические рубрики
Основная рубрика Finance.
9 (RLIN) 142509
650 #0 - Тематические рубрики
Основная рубрика Numerical analysis.
9 (RLIN) 566288
650 #0 - Тематические рубрики
Основная рубрика Distribution (Probability theory).
9 (RLIN) 303731
650 14 - Тематические рубрики
Основная рубрика Mathematics.
9 (RLIN) 566184
650 24 - Тематические рубрики
Основная рубрика Partial Differential Equations.
9 (RLIN) 303602
650 24 - Тематические рубрики
Основная рубрика Quantitative Finance.
9 (RLIN) 304891
650 24 - Тематические рубрики
Основная рубрика Numerical Analysis.
9 (RLIN) 566289
650 24 - Тематические рубрики
Основная рубрика Mathematical Modeling and Industrial Mathematics.
9 (RLIN) 303944
650 24 - Тематические рубрики
Основная рубрика Probability Theory and Stochastic Processes.
9 (RLIN) 303734
710 2# - Другие организации
Организация/юрисдикция SpringerLink (Online service)
9 (RLIN) 143950
773 0# - Источник информации
Название источника Springer eBooks
830 #0 - Заголовок добавочной библ.записи на серию — унифицированное заглавие
Унифицированное заглавие Springer Finance,
9 (RLIN) 295399
856 40 - Электронный адрес документа
URL <a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-6506-4">http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-6506-4</a>
912 ## - Coursera for Campus: онлайн курсы для ТГУ
Coursera for Campus: онлайн курсы для ТГУ ZDB-2-SMA
999 ## - Системные контрольные номера (Koha)
biblionumber (Koha) 398458

No items available.