Normal view
MARC view
Asymptotic Chaos Expansions in Finance (Record no. 398458)
[ view plain ]
000 -Маркер записи | |
---|---|
Контрольное поле постоянной длины | 03894nam a22005295i 4500 |
001 - Контрольный номер | |
Контрольное поле | vtls000540726 |
005 - Дата корректировки | |
Контрольное поле | 20210922081831.0 |
007 - Кодируемые данные (физ. описан.) | |
Контрольное поле постоянной длины | cr nn 008mamaa |
008 - Кодируемые данные | |
Контрольное поле постоянной длины | 160915s2014 xxk| s |||| 0|eng d |
020 ## - Индекс ISBN | |
ISBN | 9781447165064 |
-- | 978-1-4471-6506-4 |
024 7# - Прочие стандартные номера | |
Стандартный номер | 10.1007/978-1-4471-6506-4 |
Источник номера | doi |
035 ## - Системный контрольный номер | |
Системный контрольный номер | to000540726 |
040 ## - Источник каталогиз. | |
Служба первич. каталог. | Springer |
Служба, преобразующая запись | Springer |
Организация, изменившая запись | RU-ToGU |
050 #4 - Расстановочный код библ. Конгресса | |
Классификационный индекс | QA370-380 |
072 #7 - Код предметной/темат. категории | |
Код предметной/темат. категории | PBKJ |
Источник кода | bicssc |
072 #7 - Код предметной/темат. категории | |
Код предметной/темат. категории | MAT007000 |
Источник кода | bisacsh |
082 04 - Индекс Дьюи | |
Индекс Дьюи | 515.353 |
Номер издания | 23 |
100 1# - Автор | |
Автор | Nicolay, David. |
Роль лиц | author. |
9 (RLIN) | 445421 |
245 10 - Заглавие | |
Заглавие | Asymptotic Chaos Expansions in Finance |
Физический носитель | electronic resource |
Продолж. заглавия | Theory and Practice / |
Ответственность | by David Nicolay. |
260 ## - Выходные данные | |
Место издания | London : |
Издательство | Springer London : |
-- | Imprint: Springer, |
Дата издания | 2014. |
300 ## - Физическое описание | |
Объем | XXII, 491 p. 34 illus., 26 illus. in color. |
Иллюстрации/тип воспроизводства | online resource. |
336 ## - Тип содержимого | |
Тип содержимого | text |
Content type code | txt |
Source | rdacontent |
337 ## - Средство доступа | |
Средство доступа | computer |
Media type code | c |
Source | rdamedia |
338 ## - Тип носителя | |
Тип носителя | online resource |
Carrier type code | cr |
Source | rdacarrier |
490 1# - Серия | |
Заглавие серии | Springer Finance, |
ISSN серии | 1616-0533 |
505 0# - Примечание о содержании | |
Содержание | Introduction -- Volatility dynamics for a single underlying: foundations -- Volatility dynamics for a single underlying: advanced methods -- Practical applications and testing -- Volatility dynamics in a term structure -- Implied Dynamics in the SV-HJM framework -- Implied Dynamics in the SV-LMM framework -- Conclusion. |
520 ## - Аннотация | |
Аннотация | Stochastic instantaneous volatility models such as Heston, SABR or SV-LMM have mostly been developed to control the shape and joint dynamics of the implied volatility surface. In principle, they are well suited for pricing and hedging vanilla and exotic options, for relative value strategies or for risk management. In practice however, most SV models lack a closed form valuation for European options. This book presents the recently developed Asymptotic Chaos Expansions methodology (ACE) which addresses that issue. Indeed its generic algorithm provides, for any regular SV model, the pure asymptotes at any order for both the static and dynamic maps of the implied volatility surface. Furthermore, ACE is programmable and can complement other approximation methods. Hence it allows a systematic approach to designing, parameterising, calibrating and exploiting SV models, typically for Vega hedging or American Monte-Carlo. Asymptotic Chaos Expansions in Finance illustrates the ACE approach for single underlyings (such as a stock price or FX rate), baskets (indexes, spreads) and term structure models (especially SV-HJM and SV-LMM). It also establishes fundamental links between the Wiener chaos of the instantaneous volatility and the small-time asymptotic structure of the stochastic implied volatility framework. It is addressed primarily to financial mathematics researchers and graduate students, interested in stochastic volatility, asymptotics or market models. Moreover, as it contains many self-contained approximation results, it will be useful to practitioners modelling the shape of the smile and its evolution. |
650 #0 - Тематические рубрики | |
Основная рубрика | mathematics. |
9 (RLIN) | 566183 |
650 #0 - Тематические рубрики | |
Основная рубрика | Differential equations, partial. |
9 (RLIN) | 303599 |
650 #0 - Тематические рубрики | |
Основная рубрика | Finance. |
9 (RLIN) | 142509 |
650 #0 - Тематические рубрики | |
Основная рубрика | Numerical analysis. |
9 (RLIN) | 566288 |
650 #0 - Тематические рубрики | |
Основная рубрика | Distribution (Probability theory). |
9 (RLIN) | 303731 |
650 14 - Тематические рубрики | |
Основная рубрика | Mathematics. |
9 (RLIN) | 566184 |
650 24 - Тематические рубрики | |
Основная рубрика | Partial Differential Equations. |
9 (RLIN) | 303602 |
650 24 - Тематические рубрики | |
Основная рубрика | Quantitative Finance. |
9 (RLIN) | 304891 |
650 24 - Тематические рубрики | |
Основная рубрика | Numerical Analysis. |
9 (RLIN) | 566289 |
650 24 - Тематические рубрики | |
Основная рубрика | Mathematical Modeling and Industrial Mathematics. |
9 (RLIN) | 303944 |
650 24 - Тематические рубрики | |
Основная рубрика | Probability Theory and Stochastic Processes. |
9 (RLIN) | 303734 |
710 2# - Другие организации | |
Организация/юрисдикция | SpringerLink (Online service) |
9 (RLIN) | 143950 |
773 0# - Источник информации | |
Название источника | Springer eBooks |
830 #0 - Заголовок добавочной библ.записи на серию — унифицированное заглавие | |
Унифицированное заглавие | Springer Finance, |
9 (RLIN) | 295399 |
856 40 - Электронный адрес документа | |
URL | <a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-6506-4">http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-6506-4</a> |
912 ## - Coursera for Campus: онлайн курсы для ТГУ | |
Coursera for Campus: онлайн курсы для ТГУ | ZDB-2-SMA |
999 ## - Системные контрольные номера (Koha) | |
biblionumber (Koha) | 398458 |
No items available.