Normal view
MARC view
On sequential confidence estimation of parameters of stochastic dynamical systems with conditionally Gaussian noises (Record no. 211518)
[ view plain ]
| 000 -Маркер записи | |
|---|---|
| Контрольное поле постоянной длины | 02144nab a2200301 c 4500 |
| 001 - Контрольный номер | |
| Контрольное поле | vtls000620242 |
| 005 - Дата корректировки | |
| Контрольное поле | 20210907000131.0 |
| 007 - Кодируемые данные (физ. описан.) | |
| Контрольное поле постоянной длины | cr | |
| 008 - Кодируемые данные | |
| Контрольное поле постоянной длины | 180126|2017 ru s a eng d |
| 024 7# - Прочие стандартные номера | |
| Стандартный номер | 10.1134/S0005117917100058 |
| Источник номера | doi |
| 035 ## - Системный контрольный номер | |
| Системный контрольный номер | to000620242 |
| 040 ## - Источник каталогиз. | |
| Служба первич. каталог. | RU-ToGU |
| Код языка каталог. | rus |
| Служба, преобразующая запись | RU-ToGU |
| 100 1# - Автор | |
| Автор | Vorobeychikov, Sergey E. |
| 9 (RLIN) | 103856 |
| 245 10 - Заглавие | |
| Заглавие | On sequential confidence estimation of parameters of stochastic dynamical systems with conditionally Gaussian noises |
| Ответственность | S. E. Vorobeychikov, V. V. Konev |
| 504 ## - Библиография | |
| Библиография | Библиогр.: 24 назв. |
| 520 3# - Аннотация | |
| Аннотация | We consider the problem of non-asymptotical confidence estimation of linear parameters in multidimensional dynamical systems defined by general regression models with discrete time and conditionally Gaussian noises under the assumption that the number of unknown parameters does not exceed the dimension of the observed process. We develop a non-asymptotical sequential procedure for constructing a confidence region for the vector of unknown parameters with a given diameter and given confidence coefficient that uses a special rule for stopping the observations. A key role in the procedure is played by a novel property established for sequential least squares point estimates earlier proposed by the authors. With a numerical modeling example of a two-dimensional first order autoregression process with random parameters, we illustrate the possibilities for applying confidence estimates to construct adaptive predictions. |
| 653 ## - Ключевые слова | |
| Ключевые слова | многомерные динамические системы |
| 653 ## - Ключевые слова | |
| Ключевые слова | гауссовский шум |
| 653 ## - Ключевые слова | |
| Ключевые слова | авторегрессия |
| 655 #4 - Термин индексирования — жанр/форма | |
| Жанр/форма | статьи в журналах |
| 9 (RLIN) | 681159 |
| 700 1# - Другие авторы | |
| Другие авторы | Konev, Victor V. |
| 9 (RLIN) | 97657 |
| 773 0# - Источник информации | |
| Название источника | Automation and remote control |
| Место и дата издания | 2017 |
| Прочая информация | Vol. 78, № 10. P. 1803-1818 |
| ISSN | 0005-1179 |
| 852 4# - Местонахождение единицы хранения | |
| Код организации-хранителя | RU-ToGU |
| 856 7# - Электронный адрес документа | |
| URL | <a href="http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000620242">http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000620242</a> |
| 908 ## - Параметр входа данных | |
| Параметр входа данных | статья |
| 999 ## - Системные контрольные номера (Koha) | |
| biblionumber (Koha) | 211518 |
No items available.