E-catalog        

В монографии рассмотрены различные подходы к построению эконометрических моделей и предложены алгоритмы их адаптации к прогнозированию цен на энергоресурсы. С этой целью проанализирован большой массив статистических данных о биржевых ценах на нефть и природный газ на основе которых был разработан ряд эконометрических моделей. Исходя из характера исходных данных были применены методы моделирования временных рядов в частности для нефти — трендовые модели и модели по методологии Бокса-Дженкинса. Полученные в ходе разработки и оценки результаты легли в основу выбора наилучшей модели для обоснования которой использовались стандартные методы и критерии оценки качества такие как стандартная ошибка коэффициенты детерминации дисперсионный анализ построенных моделей расчет характеристик качества аппроксимации и точности прогнозирования специальные процедуры тестирования остаточной компоненты (статистика Дарбина-Уотсона пакетное тестирование анализ автокорреляционной функции). Процедура выбора лучшей модели происходила по иерархическому принципу. Монография ориентирована на широкий круг читателей — научных сотрудников специалистов и менеджеров отраслей ТЭК а также на преподавателей и студентов вузов энергетического и экономического профилей.

Дополнительное профессиональное образование