Truncated parameter estimation of AR(1) process with additive noise Yu. B. Burkatovskaya, V. A. Vasiliev
Material type:
ArticleContent type: Текст Media type: электронный Other title: Усеченное оценивание параметра процесса АР(1) с аддитивным шумом [Parallel title]Subject(s): процесс авторегрессии | зашумленные наблюдения | фиксированный размер выборки | гарантированная точностьGenre/Form: статьи в сборниках Online resources: Click here to access online
In:
Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" 04-06 июля 2019 г. : сборник статей С. 5-10Abstract: В данной работе представлена усеченная оценка параметра динамики устойчивого процесса АР(1) по наблюдениям с аддитивным шумом. Оценка построена по выборке фиксированного
объема и имеет известную верхнюю границу среднеквадратического
отклонения. Рассмотрены случаи известной и неизвестной дисперсии шумов в наблюдениях. This paper presents a truncated estimator of the dynamic parameter of a stable AR(1) process by observations with additive
noise. The estimator is constructed by sample of a fixed size and it has a known upper bound of the mean square deviation.
Cases of known and unknown variance of observation noise are considered.
Библиогр.: 11 назв.
В данной работе представлена усеченная оценка параметра динамики устойчивого процесса АР(1) по наблюдениям с аддитивным шумом. Оценка построена по выборке фиксированного
объема и имеет известную верхнюю границу среднеквадратического
отклонения. Рассмотрены случаи известной и неизвестной дисперсии шумов в наблюдениях. This paper presents a truncated estimator of the dynamic parameter of a stable AR(1) process by observations with additive
noise. The estimator is constructed by sample of a fixed size and it has a known upper bound of the mean square deviation.
Cases of known and unknown variance of observation noise are considered.
There are no comments on this title.