Normal view
MARC view
Применение теоремы о представлении квадратично интегрируемых мартингалов в задачах хеджирования для модели Блэка-Шоулза А. Е. Смирнов
Material type: ArticleSubject(s): рисковые активы | мартингалы | хеджирование | опционы | Блэка-Шоулса модель | безрисковые активы | математическое моделирование In: Научная студенческая конференция механико-математического факультета : сборник трудов конференции, 19-23 апреля 2010 года С. 96-98No physical items for this record
Библиогр.: 3 назв.
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.